I salari lucrativi, i bonus massicci e la creatività sul lavoro hanno portato a un trading quantitativo che diventa un'attraente opzione di carriera. Commercianti quantitativi, o quanti per brevi, utilizzano modelli matematici per identificare le opportunità commerciali e acquistare e vendere titoli. L'afflusso di candidati all'università, lo sviluppo del software e l'ingegneria hanno reso il campo molto competitivo. In questo articolo, guarderemo le competenze e l'educazione necessari per diventare un operatore quantitativo. (Vedi i Quanti correlati: gli scienziati di Rocket di Wall Street.)

Che cosa fanno quanti davvero?

La parola quant è una derivata dal quantitativo, che significa essenzialmente lavorare con i numeri. L'avanzamento del trading algoritmico assistito da computer e del trading ad alta frequenza significa che vi è un'enorme quantità di dati commerciali che devono essere analizzati. Quanti mina e ricerca il prezzo disponibile e citazioni dati, identificare opportunità di trading redditizie, sviluppare strategie di trading rilevanti e sfruttare le opportunità con velocità fulmini veloce utilizzando programmi di computer sviluppati. In sostanza, un commerciante di quantum ha bisogno di un mix equilibrato di conoscenze matematiche approfondite, esposizione commerciale pratica e know-how delle competenze informatiche. Quant commercianti possono lavorare per le imprese di investimento e le banche o possono essere commercianti di proprietà, utilizzando i propri soldi per investimenti. Andiamo a scavare nei dettagli. (Vedi i Quanti correlati: cosa fanno e come si sono evoluti. )

Competenze tecniche

Un quant aspirante dovrebbe avere, almeno, un background di finanza, matematica e programmazione informatica. Inoltre, i quanti dovrebbero avere le seguenti competenze e background:

• Numeri, numeri e numeri: Quant commercianti devono essere eccezionalmente buoni con l'analisi matematica e quantitativa. Ad esempio, se termini come probabilità condizionale, inclinazione, curtosi e VaR non suonano familiari, probabilmente non sei pronta ad essere un quant. La conoscenza approfondita della matematica è un must per la ricerca dei dati, la verifica dei risultati e l'implementazione di strategie commerciali identificate. Le strategie commerciali identificate, gli algoritmi implementati ei metodi di esecuzione commerciale dovrebbero essere il più sciocchezze possibile. Al giorno d'oggi, il commercio di fulmini veloce, complessi algoritmi di scorrimento numerico occupano una maggioranza della quota di mercato. Anche un piccolo errore nel concetto sottostante da parte del commerciante quantistico può portare ad una perdita enorme di negoziazione.
• Formazione e formazione: Di solito è difficile per i nuovi laureati di studiare un lavoro come commerciante quant. Un percorso di carriera più tipico sta iniziando come analista di ricerca di dati e diventa un quantum dopo alcuni anni. L'istruzione come un master in ingegneria finanziaria, un diploma di modellazione finanziaria quantitativa o elettivi in ​​flussi quantitativi durante l'MBA regolare, può dare ai candidati un inizio di testa.Questi corsi coprono i concetti teorici e l'introduzione pratica agli strumenti necessari per il trading quant.
• Concetti di negoziazione: Quanti dovrebbero scoprire e progettare le proprie strategie di trading e modelli straordinari, oltre a personalizzare modelli consolidati. Un candidato di trading quant deve avere una conoscenza dettagliata delle strategie di trading popolari così come i rispettivi vantaggi e svantaggi di ciascuno. (Vedi le strategie quantistiche correlate - sono per te?)
• Competenze di programmazione: Gli operatori quantistici devono conoscere i dati di data mining, la ricerca, l'analisi e sistemi di trading automatizzati. Essi sono spesso coinvolti in negoziazione ad alta frequenza o algoritmica. Una buona comprensione di almeno un linguaggio di programmazione è un must e più programmi il candidato sa, meglio è. C ++, Java, Python e Perl sono poche lingue di programmazione comunemente utilizzate. La conoscenza di strumenti come MATLAB e fogli di calcolo e concetti come i grandi dati e la struttura dei dati è un vantaggio.
• Uso del computer: Quants implementa i propri algoritmi su dati in tempo reale contenenti prezzi e citazioni. Deve avere familiarità con tutti i sistemi associati, come un Terminal Bloomberg, che fornisce feed e contenuti di dati. Dovrebbero anche essere a suo agio con le applicazioni di software di analisi e analisi come MATLAB e fogli di calcolo e di poter utilizzare piattaforme di trading di broker per effettuare ordini. (Per ulteriori informazioni, vedere i passaggi per diventare un commerciante Quant.)

Competenze morbide

Al di là delle competenze tecniche sopra descritte, gli operatori quantistici hanno bisogno di competenze morbide. Coloro che sono impiegati presso banche d'investimento o fondi hedge possono occasionalmente presentare i loro concetti sviluppati per finanziare gestori e superiori per l'approvazione. Quanti non in genere interagiscono con i clienti e spesso lavorano in un team specializzato, per cui capacità media di comunicazione possono essere sufficienti. Inoltre, un commerciante quantistico dovrebbe avere le seguenti abilità morbide:

• Un temperamento del commerciante: Non tutti possono pensare, agire e comportarsi come commercianti. I commercianti di successo sono sempre alla ricerca di idee commerciali innovative, sono in grado di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato, prosperare sotto lo stress e accettare lunghe ore di lavoro. I datori di lavoro valutano accuratamente i candidati per questi tratti. Alcuni forniscono anche test psicometrici.
• Abilità di cattura del rischio: Il mondo delle negoziazioni attuali non è per i deboli. A causa del margine e degli scambi con leverage con dipendenza dai computer, le perdite possono arrivare a importi superiori al capitale disponibile del commerciante. I quanti aspiranti devono comprendere la gestione del rischio e le tecniche di mitigazione del rischio. Un quant successo può fare 10 mestieri, perdite visive nei primi otto, e profitto solo con gli ultimi due mestieri.
• Comodo con fallimento: Un quant continua a cercare idee commerciali innovative. Anche se un'idea sembra infallibile, le condizioni di mercato dinamiche possono renderlo un busto. Molti commercianti aspiranti quantistici falliscono perché si bloccano su un'idea e continuano a cercare di far funzionare malgrado le condizioni di mercato ostili.Possono trovare difficoltà ad accettare il fallimento e quindi non vogliono lasciare il loro concetto. D'altra parte, i quanti di successo seguono un approccio dinamico di distacco e rapidamente passare ad altri modelli e concetti, non appena trovano sfide in quelle esistenti.
• La mentalità innovativa: Il mondo delle negoziazioni è altamente dinamico e nessun concetto può fare soldi per lungo tempo. Con gli algoritmi disposti contro gli algoritmi e ognuno dei quali cerca di eseguire gli altri, solo quello con una strategia migliore e unica può sopravvivere. Un quant deve continuare a cercare nuove idee commerciali innovative per cogliere opportunità redditizie che possono svanire rapidamente. È un ciclo senza fine.

La linea di fondo

Quant trading richiede competenze avanzate in finanza, matematica e programmazione informatica. Grandi stipendi e bonus a cielo aperto attirano molti candidati, per cui questo primo lavoro può essere una sfida. Oltre a questo, il continuo successo richiede costante innovazione, comfort con rischio e lunghe ore di lavoro.