Il trading quantitativo prevede l'utilizzo di algoritmi e programmi informatici basati su modelli matematici semplici o complessi per identificare e capitalizzare le opportunità commerciali disponibili. Allo stesso tempo, il trading quant è anche un lavoro di ricerca sui dati storici con l'obiettivo di identificare le opportunità di profitto. Quant trading è ampiamente utilizzato a livello individuale e istituzionale per l'alta frequenza, algoritmo, arbitraggio e trading automatico. I commercianti coinvolti in tale analisi quantitativa e le relative attività commerciali sono comunemente noti come quanti o commercianti quant.

Come si è evoluto il trading quantitativo ?

In precedenza, i mercati erano fisici e basati sul pavimento, dove i commercianti e gli operatori del mercato hanno interagito, hanno concordato una sicurezza, prezzo e quantità e hanno risolto il commercio su carta. Tra le altre qualifiche, una forte voce chiara e una buona costruzione forte sono stati considerati un bene per la negoziazione di aspiranti di lavoro, perché li ha resi impressionanti sul piano di negoziazione. Poiché i mercati divennero digitali con raggiungimento e espansione a livello mondiale, i piani si svuotavano. I commercianti che avevano poco da offrire, ma una voce forte cominciarono a svanire, lasciando il posto alle techie esperte del computer. I mercati elettronici hanno offerto un'ampia espansione, un sacco di dati commerciali, nuove attività e titoli, e vi è stata la possibilità di attività di data mining, di ricerca, di analisi e di sistemi di trading automatizzati. Negli ultimi due decenni MBA e titolari di Ph.D. in finanza, informatica e perfino reti neurali stanno assumendo posti di lavoro tra i commercianti nelle istituzioni commerciali di fama mondiale.

: Un commerciante quantistico può lavorare per un'impresa commerciale di piccole, medie o grandi dimensioni per un bel salario con vincite bonus elevate basate sul trading generato profitti. I datori di lavoro includono banchi di negoziazione di banche d'investimento globali / hedge funds / società di negoziazione di arbitraggio a piccole imprese commerciali locali. Oggi, ottenere un lavoro di commerciante in aziende stabilite richiede spesso un master specializzato in un flusso quantitativo (MBA, Ph.D., CFA), a meno che uno sia un professionista esperto con un'esperienza di lavoro comprovata. Altri piccoli quanti meno esperti possono iniziare a piccole imprese, o iniziare come analisti junior e lavorare lungo un lungo periodo, anche se è un campo fortemente competitivo.

-3 ->

Alcuni altri con l'atteggiamento imprenditoriale sviluppano e gestiscono i propri sistemi commerciali su base proprietaria.

Indipendentemente dal fatto che lavorino per un'impresa finanziaria o per se stessi, i quanti hanno solitamente:

- competenze con l'uso di computer

- conoscenza pratica di uno o più linguaggi di programmazione

- familiarità con la costruzione e personalizzazione dei sistemi di trading e possibilità di automazione

- familiarità con i feed di dati e l'utilizzo

- data mining, ricerca e capacità analitiche

- capacità di assumere rischi e temperamento del commerciante

- Sistemi per l'accesso a dati di mercato, come il terminale dati Bloomberg, che dispongono dei necessari strumenti di analisi tecnica e quantitativa che si inseriscono nel loro flusso commerciale (come le bande di Bollinger, grafici, ecc.

- Disponibilità di dati storici e / o in tempo reale, per riesaminare le strategie identificate - Sistemi informatici compatibili con la programmazione linguistica - Perl, C ++, Java, Python sono comuni tra le comunità di trader <

:

- Individuazione di una strategia di negoziazione: può essere basata su un prezzo semplice.

:

-volume numeri o su un complesso modello matematico

- Sviluppare e costruire l'algoritmo / programma di lavoro / sistema basato sulla strategia di negoziazione - Indietro il prototipo per verificare l'implementazione pratica e la personalizzazione necessaria: Una volta identificata, è molto importante per riesaminare la strategia sui dati storici / live test per valutare la fattibilità pratica. Nuove modifiche sono incorporate secondo necessità - Includi criteri di gestione dei rischi: eseguire analisi di scenari, implementare meccanismi di stop-loss, limiti di allocazione di capitali, ecc. Per rendere il sistema più protettivo

- implementare il sistema sui feed live per l'esecuzione di scambi nel mercato aperto: lasciate vivere l'installazione quantitativa e continuiamo a osservare il potenziale di creazione di profitti. Ulteriori personalizzazioni per miglioramenti o fallimenti identificati, se

- Sforzi continui per identificare nuove strategie

- Inoltre, funziona in background all'interno del reparto di ricerca e fornisce suggerimenti commerciali per i commercianti nel reparto commerciale

A quant il lavoro del trader è un processo continuo e rigoroso con lunghe ore di lavoro. Il trading di oggi sembra essere diventato un mercato computer-computer, dove i contributi di un operatore umano sono limitati a costruire programmi informatici abbastanza intelligenti per scambiare meglio di quelli sviluppati da controparti. Più l'automazione costruita nel mercato globale, più efficienza è necessaria poiché le opportunità di profitto si allungano ogni giorno.

La linea di fondo

Il lavoro di un commerciante quantistico e i relativi vantaggi sembrano molto lucrativi, ma quelli che si qualificano per questo campo altamente competitivo hanno bisogno di competenze, conoscenze e temperamento molto variegati. I commercianti quantitativi hanno solitamente un tasso di successo moderato e molti si diversificano o si spostano verso altri flussi dopo alcuni anni a causa del burnout. Oltre a tutte le infrastrutture, competenze e conoscenze necessarie, bisogna avere la giusta mentalità di avere successo come quant.