Il commercio quantitativo non è accessibile esclusivamente ai commercianti istituzionali; i commercianti al dettaglio sono anche coinvolti. Mentre le abilità di programmazione sono consigliate se si desidera produrre algoritmi, anche quelli non sono sempre necessari. Sono disponibili programmi e servizi che scrivono il codice di programmazione per una strategia basata sugli ingressi forniti. Il codice prodotto dal programma / servizio è quindi collegato alla piattaforma di trading e il commercio comincia. Ma prima che questo possa accadere, i commercianti algoritmici desiderosi vanno avanti attraverso diversi passaggi decidendo esattamente quello che vogliono realizzare con l'algoritmo e come.

Time Frame e Vincoli

Mentre un algoritmo ben programmato può funzionare da solo, si consiglia una sorveglianza umana. Pertanto, scegli un periodo di tempo e una frequenza commerciale che è in grado di monitorare. Se hai un lavoro a tempo pieno e il tuo algoritmo è programmato per fare centinaia di mestieri un giorno su un grafico di un minuto quando sei al lavoro, questo potrebbe non essere l'ideale. Potresti voler scegliere un telaio leggermente più a lungo termine per i tuoi mestieri e meno frequenza commerciale in modo da poter tenere le schede su di esso.

La redditività nella fase di prova dell'algoritmo non significa che continuerà a produrre per sempre questi ritorni. Occasionalmente dovrai entrare e modificare l'algoritmo commerciale se i risultati rivelano che non funziona più bene. Questo è anche un impegno di tempo che chiunque intraprende la negoziazione algoritmica deve accettare.

I vincoli finanziari sono anche un problema. Le commissioni si raggruppano molto rapidamente con una strategia di trading ad alta frequenza, quindi assicuratevi di essere disponibile con il broker di costo più basso disponibile e che il potenziale di profitto di ciascun commercio garantisca di pagare quelle commissioni, potenzialmente molte volte al giorno. Anche il capitale di partenza è una considerazione. Mercati diversi e prodotti finanziari richiedono capitali di capitale diversi. Se le scorte di trading giornaliero avrete bisogno di un minimo di $ 25.000 (si consiglia di più), ma forex trading o futures potenzialmente può iniziare con meno.

I vincoli di mercato sono un'altra questione. Non tutti i mercati sono adatti al trading algoritmico. Scegli le scorte, ETF, coppie forex o futures con ampia liquidità per gestire gli ordini che l'algoritmo produrrà.

Sviluppare o ottimizzare una strategia

Una volta intesi i vincoli finanziari e temporali, sviluppare o ottimizzare una strategia che può essere programmata. Potresti avere una strategia che commercia manualmente, ma è facilmente codificato? Se la tua strategia è altamente soggettiva e non basata su regole, la programmazione della strategia potrebbe essere impossibile. Le strategie basate su regole sono le più facili da codificare; strategie con entrate, perdite di stop e obiettivi di prezzo basati su dati quantificabili o movimenti di prezzo.

Poiché le strategie basate sulle regole sono facilmente copiate e testate, ci sono molti liberamente disponibili se non avete idee proprie.Quantpedia è una risorsa simile, fornendo documenti accademici e risultati commerciali per vari metodi di trading quantitativi. Le regole descritte possono essere codificate e quindi testate per redditività sui dati passati e attuali. La codifica di un algoritmo richiede l'abilità di programmazione o l'accesso al software oa qualcuno che ti possa codificare.

Test di un algoritmo di trading

Il passaggio più importante è il test. Una volta che una strategia commerciale è stata codificata, non commerciare il capitale reale con esso finché non è stato testato. Il test prevede l'esecuzione dell'algoritmo sui dati storici dei prezzi, mostrando come l'algoritmo ha eseguito su migliaia di commerci. Se la fase di test storica è redditizia, e le statistiche prodotte sono accettabili per la tolleranza ai rischi - come ad esempio la riduzione massima, il rapporto di vincita, il rischio di rovinazione - per poi procedere per verificare l'algoritmo in condizioni di live su un account demo. Ancora una volta, questa fase dovrebbe produrre centinaia di commerci in modo da poter accedere alle prestazioni.

Se l'algoritmo è redditizio per i dati storici sul prezzo e la negoziazione di un account demo in diretta, utilizzarlo come capitale reale commerciale, ma con un occhio vigile. Le condizioni di vita sono diverse dal test storico o demo, in quanto gli ordini dell'algoritmo influiscono effettivamente sul mercato e possono causare scivolamenti. Fino a che non sia verificato l'algoritmo funziona nel mercato reale, come ha fatto nel test, mantenere un occhio vigile.

Manutenzione Continua

Finché l'algoritmo funziona nei parametri statistici stabiliti durante il test, lasciare l'algoritmo da solo. Gli algoritmi hanno il vantaggio di scambiare senza emozioni, ma un operatore che continua a tentare con l'algoritmo è annullare quel beneficio. L'algoritmo richiede tuttavia l'attenzione. Monitorare le prestazioni e se le condizioni di mercato cambiano tanto che l'algoritmo non funziona più come dovrebbe, allora potrebbero essere necessari aggiustamenti.

La linea inferiore

La negoziazione algoritmica non è un impegno set-and-forget che ti rende ricchi durante la notte. Infatti, il trading quantitativo può essere altrettanto lavoro quanto la negoziazione manualmente. Se si sceglie di creare un algoritmo essere consapevoli di come il tempo, i vincoli finanziari e di mercato possono influenzare la strategia e pianificare di conseguenza. Attivare una strategia corrente in una regola che può essere facilmente programmata o selezionare un metodo quantitativo già testato e ricercato. Quindi, eseguire la propria fase di test utilizzando dati storici e attuali. Se si esegue il controllo, eseguire l'algoritmo con denaro reale sotto un occhio vigile. Regolare se necessario, ma altrimenti farlo fare il suo lavoro.