L'indice di swing accumulativo è stato creato e definito da J. Welles Wilder in "Nuovi concetti in sistemi di trading tecnico" pubblicato nel 1978. L'ASI è il totale cumulativo dell'indice swing. L'indice di swing è calcolato come segue per un intervallo di tempo giornaliero:
50 * ((CY-C + 0. 5 * (CY-OY) + 0. 25 * (C-O)) / R) / T)
Dove:
C = Prezzo di chiusura di oggi
CY = Prezzo di chiusura di ieri
<= 9 => = 9 => = 9 => = 9 => = 9 == = 9 = (= 100, 000) altrimentiK = La più grande di H-CY e L-CY
R viene calcolata come segue:
In primo luogo determinare il valore assoluto massimo di :
1. Prezzo alto di oggi - prezzo di chiusura di ieri
2. Prezzo basso di oggi - prezzo di chiusura di ieri
3. Il primo prezzo assoluto di oggi è il più alto:
R = (oggi alto - vicino ieri) - 0. 5 * (oggi basso - vicino ieri) + 0. 25 * (oggi
Se il secondo valore assoluto è il più grande:
R = (oggi basso - chiuso ieri) - 0. 5 * (oggi alto - vicino ieri) + 0. 25 * oggi è aperto)Se il terzo valore assoluto è il più grande:
R = (oggi alto - oggi è vicino) + 0. 25 * (ieri prossimo - aperto di ieri)
gli analisti possono creare un insieme di dati dell'indice swing per ogni giorno. L'aggiunta di punti positivi dei dati di indice di oscillazione e la sottrazione di punti negativi di indice di swing risultano in un totale cumulativo che costituisce l'ASI.
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