Sommario:
Basilea III è stata una serie completa di regolamenti adottati in seguito alla crisi finanziaria 2008, progettata per aiutare a proteggere il sistema finanziario globale dalle crisi future. La normativa conteneva disposizioni riguardanti i requisiti patrimoniali, i tassi di leverage e i rapporti di liquidità.
Requisiti patrimoniali
Basilea III ha aumentato i requisiti patrimoniali da precedenti normative. Secondo i nuovi regolamenti, le banche sono tenute a detenere il 4,5% del patrimonio netto delle attività ponderate del rischio, oltre ad un ulteriore 1,5% del capitale di livello 1. Questo numero aumenta al 7% a partire dal 2019. Le attività ponderate con il rischio vengono calcolate moltiplicando il valore di un'attività per il rischio percentuale standardizzato ponderato per tale attività. I pesi di rischio standardizzati sono definiti nelle normative. Le attività più rischiose hanno un ponderazione del rischio maggiore rispetto alle attività meno volatili.
Valori di leveraggio
Basilea III conteneva disposizioni riguardanti un rapporto minimo di leverage. Tale rapporto è calcolato dividendo il capitale di livello 1 per il totale delle attività consolidate complessive della banca. Le banche devono detenere un rapporto leva superiore al 3% in base a tali disposizioni. Tale rapporto è destinato ad essere applicato sia a beni strumentali sia fuori bilancio. Le normative bancarie precedenti non comprendono le attività e gli obblighi fuori bilancio, che alcuni ritengono sia uno dei fattori della crisi finanziaria.
Requisiti di liquidità
Il rapporto di copertura della liquidità è concepito per offrire una liquidità sufficiente per 30 giorni di flussi di cassa netti in caso di crisi futura. Il rapporto è calcolato assumendo asset liquidi di alta qualità suddivisi in flussi di liquidità netti totali per 30 giorni. Sotto Basilea III, questo rapporto deve essere uguale o superiore al 100%. Inoltre, i regolamenti richiedono un rapporto di finanziamento netto stabile durante i periodi di maggiore stress finanziario.
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Quale impatto ha la regolamentazione del governo sul settore dei servizi finanziari?
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Come vengono utilizzate le attività ponderate per il rischio per calcolare il coefficiente di solvibilità del capitale di vigilanza per Basilea III?
Imparare a utilizzare le attività ponderate del rischio per determinare i requisiti del rapporto di solvibilità nell'ambito dell'accordo Basilea III e vedere come i requisiti patrimoniali sono aumentati.