In teoria, il trading di trend è facile. Tutto quello che devi fare è continuare ad acquistare quando vedi che il prezzo aumenta più in alto e continua a vendere quando si vede che si rompe più in basso. Nella pratica, però, è molto più difficile farlo con successo. La paura più grande per gli operatori di tendenza sta diventando una tendenza troppo tarda, cioè al punto di esaurimento. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, il trading di tendenza è probabilmente uno degli stili più diffusi di scambi, perché quando una tendenza si sviluppa, sia a breve che a lungo termine, può durare per ore, giorni e anche mesi.

: Forex Trading Rules Qui ci occuperemo di una strategia che ti aiuterà ad ottenere una tendenza al momento giusto con livelli di entrata e di uscita chiari. Questa strategia è denominata combo medio MACD in movimento. (Per la lettura di sfondo, vedere
A Primer sul MACD .) Panoramica

La strategia combinata MACD prevede l'utilizzo di due set di medie mobili (MA) per l'impostazione:

50 SMA - la linea di segnale che innesca i commerci

• 100 SMA - fornisce un segnale di trend chiaro
• Il periodo di tempo effettivo della SMA dipende dal grafico che si utilizza, ma questa strategia funziona meglio sui grafici orari e giornalieri. La premessa principale della strategia è quella di acquistare o vendere solo quando il prezzo attraversa le medie mobili in direzione della tendenza. (Per ulteriori informazioni, leggere il

Movimentazione media .

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Regole per un lungo commercio

Attendi che la moneta sia scambiata sopra i 50 SMA e 100 SMA.

1. Una volta che il prezzo ha superato la SMA più vicina di 10 pips o più, immettere a lungo se il MACD è passato al positivo entro le ultime cinque barre, altrimenti attendere il prossimo segnale MACD.
2. Impostare la battuta iniziale a un livello di cinque bar dalla voce.
3. Uscita mezza della posizione a due volte il rischio; spostare la fermata a rompersi.
4. Uscire dalla seconda metà quando il prezzo scende al di sotto dei 50 SMA di 10 pips.
5. Regole per un commercio corto

Attendi che la valuta sia scambiata sotto i 50 SMA e 100 SMA.
Una volta che il prezzo è sceso al di sotto della SMA più vicina di 10 punti o più, immetti brevi se il MACD ha attraversato il negativo nelle ultime cinque barre; altrimenti, attendere il prossimo segnale MACD.

1. Impostare la battuta iniziale ad un livello di cinque bar dall'ingresso.
2. uscire metà della posizione a due volte il rischio; spostare la fermata a rompersi.
3. Chiudere la posizione rimanente quando il prezzo si ripristina sopra i 50 SMA di 10 pips. Non prendere il commercio se il prezzo è semplicemente scambi tra i 50 SMA e 100 SMA.
4. Long Trades

Il nostro primo esempio nella Figura 1 è per il EUR / USD su un grafico orario. Il commercio si apre il 13 marzo 2006, quando il prezzo supera entrambi gli SMA di 50 ore e 100 ore di SMA. Tuttavia, non entriamo immediatamente perché MACD ha attraversato l'alto più di cinque bar fa e preferiamo aspettare la seconda croce di cross MACD per entrare.La ragione per cui aderiamo questa regola è perché non vogliamo acquistare quando lo slancio è già stato in su per un po 'e può quindi esaurirsi. Il secondo innesco si verifica poche ore più tardi a 1. 1945. Entriamo in posizione e mettiamo la nostra fermata iniziale al livello basso di cinque bar dall'entrata, che è 1. 1917. Il nostro primo obiettivo è due volte il nostro rischio di 28 pips (1. 1945-1.1917) o 56 pips, mettendo il nostro obiettivo al 1. 2001. Il bersaglio viene colpito alle 11 del mattino EST il giorno successivo. Ci muoviamo quindi la nostra sosta per riprendere il livello e cerchiamo di uscire dalla seconda metà della posizione quando il prezzo scende sotto la SMA di 50 ore con 10 punti. Ciò si verifica il 20 marzo 2006 alle 10:00 EST, quando la seconda metà della posizione è chiusa a 1. 2165 per un profitto commerciale totale di 138 pips.

Figura 1: Trasferimento medio MACD Combo, EUR / USD

Fonte: FXtrek Intellichart

Oscillazioni positive e negative

Perché non possiamo semplicemente scambiare la traccia MACD da positivo a negativo? È possibile vedere guardando l'EUR / USD in figura 2 che si verificano diverse oscillazioni positive e negative tra il 13 marzo e il 15 marzo 2006. Tuttavia, la maggior parte dei downside e anche alcuni dei segnali di upside, se presi, sarebbero stati fermati prima di fare qualsiasi utile significativo. Perché non possiamo solo vendere la croce media mobile senza il MACD? Date un'occhiata alla Figura 2. Se prendiamo il segnale di crossover medio mobile in discesa quando il MACD era positivo, il commercio sarebbe diventato un perdente.

Figura 2

Fonte: FXtrek Intellichart

L'esempio seguente, mostrato in Figura 3, è per USD / JPY in un intervallo di tempo giornaliero. Il commercio si stabilisce il 16 settembre 2005, quando il prezzo supera entrambi i SMA di 50 giorni e 100 giorni. Prendiamo il segnale immediatamente perché il MACD ha attraversato in cinque barre, dandoci un livello di ingresso di circa 110. 95. Mettiamo la nostra fermata iniziale al livello basso di 108 bar e il nostro primo obiettivo a due volte il rischio, che arriva a 114. 89. Il prezzo viene colpito tre settimane più tardi il 13 ottobre 2005, al momento in cui ci muoviamo la nostra sosta a ripiegare e cerchiamo di uscire dalla seconda metà della posizione quando il prezzo scende al di sotto della SMA di 50 giorni da 10 pips. Ciò avviene il 14 dicembre 2005, a 117,43, con un profitto commerciale complessivo di 521 pips.

Una cosa da tenere a mente quando usi i grafici quotidiani: anche se i profitti possono essere più grandi, il rischio è anche più alto. La nostra fermata era vicino a 200 pips dal nostro ingresso. Naturalmente, il nostro profitto era di 521 pips, che si è rivelato più di due volte il nostro rischio. Inoltre, i commercianti che utilizzano i grafici quotidiani per identificare le configurazioni devono essere molto più pazienti con i loro commerci, perché la posizione può rimanere aperta per mesi.

Figura 3: Comando medio MACD, USD / JPY

Fonte: FXtrek Intellichart

Short Trades

Sul lato corto, vediamo il AUD / USD sui grafici orari nuovamente il 16 marzo , 2006. La coppia di valute fa la prima gamma tra 50 e 100 ore di SMA. Aspettiamo che il prezzo si rompe sotto le medie mobili di 50 e 100 ore e controlla se il MACD è stato negativo con le ultime cinque barre.Vediamo che è così, quindi andiamo a corto quando il prezzo si sposta di 10 punti inferiori rispetto alla SMA più vicina, che in questo caso è il 100 ore di SMA. Il nostro prezzo di ingresso è 0. 7349. Noi mettiamo la nostra fermata iniziale al più alto livello delle ultime cinque barre o 0. 7376. Questo pone il nostro rischio iniziale a 27 pips. Il nostro primo obiettivo è due volte il rischio, che arriva a 0. 7295. Il bersaglio viene attivato sette ore più tardi, quando ci muoviamo la sosta nella seconda metà per riprendersi e cerchiamo di uscire quando il prezzo scambi sopra il 50- ora SMA di 10 pips. Ciò si verifica il 22 marzo 2006, quando il prezzo raggiunge 0. 7193, guadagnandoci un totale di 105 pips sul commercio. Questo è sicuramente un ritorno attraente dato il fatto che abbiamo solo rischiato 27 pips sul commercio.
Figura 4: Trasferimento medio MACD Combo, AUD / USD

Fonte: FXtrek Intellichart

Da un punto di vista giornaliero, vediamo un altro breve esempio in EUR / JPY mostrato nella Figura 5. Come potete vedere , gli esempi quotidiani risalgono più tardi perché una volta che una tendenza chiara si è formata, può durare a lungo. Se non fosse, la moneta invece si sposta in uno scenario limitato dove i prezzi avrebbero semplicemente oscillato tra le due medie mobili.

Il 25 aprile 2005 abbiamo visto la pausa EUR / JPY al di sotto della SMA di 50 giorni e 100 giorni. Controlliamo per vedere che il MACD è anche negativo, confermando che lo slancio si è spostato all'origine. Entriamo in una posizione corta a 10 punti inferiori alla media mobile più vicina (SMA di 100 giorni) o 137. 76. La tappa iniziale è posta al livello più alto delle ultime cinque barre, pari a 140. 47. Ciò significa che rischiano 271 pips. Il nostro primo obiettivo è il rischio di due volte (542 punti) o 132. 34. Il primo obiettivo è colpito poco più di un mese dopo il 2 giugno 2005. A questo punto, per uscire quando il prezzo scambi sopra la SMA di 50 giorni da 10 pips. La media mobile è infranta nella parte superiore del 30 giugno 2005 e usciamo a 134. 21. Usciamo il resto della posizione in quel momento per un profitto totale commerciale di 448 pips.

Figura 5: Trasferimento medio MACD Combo, EUR / JPY

Fonte: FXtrek Intellichart

Quando la strategia non riesce

Questa strategia è lungi dall'essere inopportuno. Come per molte strategie di trading trend, funziona meglio sulle valute o sui tempi che la tendenza è buona. Pertanto, è difficile implementare questa strategia su valute che sono tipicamente vincolate, come EUR / GBP.
La figura 6 mostra un esempio del fallimento della strategia. Il prezzo scende al di sotto della SMA di 50 e 100 ore in EUR / GBP il 7 marzo 2006, di 10 pips. Il MACD è negativo all'epoca, pertanto passiamo a 10 pips inferiori alla media in movimento a 0. 6840. La fermata è posta al livello più alto delle ultime cinque barre, pari a 0. 6860. Questo rende il nostro rischio 20 pips, il che significa che il nostro primo livello di take-profit è due volte il rischio, ovvero 0. 6800.

EUR / GBP continua a vendere, ma non abbastanza per raggiungere il nostro livello di take-profit. Il minimo in movimento prima che la coppia di valute torni indietro sopra l'SMA di 50 ore è 0.6839. L'inversione si estende alla nostra fermata di 0. 6860 e si finisce per perdere 20 pips sul commercio.

Figura 6: Trasferimento medio di MACD Combo, EUR / GBP

Fonte: FXtrek Intellicharts

Conclusione

La strategia mobile combinata MACD può aiutare ad ottenere una tendenza al tempo più redditizio. Tuttavia, i commercianti che attuano questa strategia dovrebbero assicurarsi che lo fanno solo sulle coppie di valute che in genere tendono. Questa strategia funziona particolarmente bene nelle major. I commercianti dovrebbero anche controllare la forza della ripartizione al di sotto della media mobile al punto di ingresso. Nell'evasione del traffico fallito mostrato nella figura 6, se avessimo esaminato l'indice direzionale medio (ADX) in quel momento, avremmo visto che l'ADX era molto basso, indicando che la ripartizione probabilmente non generava abbastanza slancio per continuare la mossa.