Non importa se sei un investitore, un commerciante di giorni o un commerciante di swing, sei esposto al seghetto della zona di pericolo - e potrebbe essere male se agisci impulsivamente. Ogni volta che esiste un modello caratterizzato da particolari confini all'interno del quale una riserva fluttua, si sviluppa una "zona di pericolo". Questa è l'area appena fuori dalla gamma stabilita. Può essere chiamata zona pericolosa perché ci sono molti interessi contrastanti in questo settore.

Ci sono quelli che vogliono che il breakout si verifichi e stiano facendo transazioni in quella direzione. Ci sono quelli che si aspettano che la gamma continui e che "stia fading the breakout". Ci sono anche i "predatori" che possono innescare il breakout solo per riportare il prezzo nella gamma. Infine, ci sono coloro che aspettano che lo slancio diminuisca e poi ripieghi in modo aggressivo l'altra direzione.

Qui ci mettiamo a concentrarci sulla capitalizzazione di falsi falsi usando una "zona di pericolo" in combinazione con altri indicatori per verificare che talvolta non dovremmo fidarci della rottura e dovremmo scambiare la direzione opposta anziché. . Esperienza della zona di pericolo

Tutti i commercianti esperti hanno visto. (Scopri come distinguere le parti superiori e le fondamenta nel mercato azionario quando si tratta di vendita corta. Un magazzino (o qualsiasi strumento) è stato entro un intervallo di trading definito per qualche tempo e sembra aver trovato la sua zona di comfort. L'acquisizione cessa a un certo livello e poi la vendita inizia. La vendita continua finché l'acquisto non viene aggressivo al livello più basso e i venditori tornano indietro. Tuttavia, questo equilibrio si rompe improvvisamente e lo stock comincia a muoversi aggressivamente al di sopra della gamma. Il movimento è forte, attirando l'attenzione di altri commercianti e si accumulano a lungo per il grosso commercio "breakout".
I lunghi sono felici per qualche minuto, ma poi una storia di horror di negoziazione si realizza quando i prezzi penzolano nel campo di negoziazione e la vendita continua ad un ritmo molto più aggressivo dell'acquisto. Il commerciante si sente preso; catturati da un whipsaw ad un livello opportuno per i predatori. Inoltre, il commerciante avrebbe probabilmente fatto scivolare sia all'ingresso che all'uscita nel mercato in rapido movimento, rendendo questo scambio due volte più frustrante. Fattore nei costi di transazione, e lo scenario diventa ancora peggiore.

Il vero problema è che questo accade molto spesso, e gli operatori erroneamente credono che questo cambierà. Poiché gli algoritmi e il negozio di scatole nere diventano più prominenti, probabilmente si verificherà il contrario e queste frustate diventeranno ancor più prominenti. Tuttavia, i commercianti devono vedere questo come un'opportunità e non un danno. In altre parole, ognuno di noi dovrà essere un predatore di tanto in tanto e sfruttare gli errori di mercato degli altri.

Qual è la zona di pericolo?

Come spiegato in precedenza, la zona pericolosa è l'area in cui si riuniscono grandi interessi concorrenti. È il livello fondamentale che è stato spostato attraverso ordini innescati in entrambe le direzioni a lungo termine e a breve termine, tra cui gli scalpers che possono essere coinvolti nel commercio. Tutto questo avviene normalmente all'interno di uno spazio limitato intorno alla gamma (o modello) definita precedentemente dopo la rottura dello stock. True breakouts e falsi sblocchi avranno alcune caratteristiche che possono essere analizzate e implementate in strategie redditizie.

Funzionamento della zona
Come con qualsiasi strategia, questa non è esattamente al 100%, ma essere informati possiamo capitalizzare i sblocchi speculari che non sono riusciti. Le parole "

hanno
fallito" vengono usate in modo specifico, poiché stiamo esporendo la pazienza e aspetteremo che il mercato ci segnala di entrare nella direzione opposta della pausa. Infatti, non intendiamo commerciare nella zona pericolosa affatto. Cosa cercare Nella figura 1 vedrete un grafico orario di SPY, un ETF facilmente accessibile che segue l'indice S & P 500. In tre giorni consecutivi, il 2 dicembre, 3 e 4, vediamo che il mercato crea nuovi alti, solo per tornare rapidamente nella gamma stabilita (segnata dalle lunghe linee orizzontali). I falsi falli sono contrassegnati da 1, 2, 3 e le linee orizzontali corte mostrano il livello di breakout di ogni movimento progressivo.

Figura 1: Tabella oraria di SPY che mostra falsi sblocchi Fonte: Grafici a titolo gratuito

La cosa ovvia è che, per un fallimento fallito, deve spostarsi indietro attraverso il punto di rottura. I breakout forti "rompono" e sprigionano più in alto (o inferiori in caso di rotture al ribasso), ma poi si ritornano all'intervallo originale. Questo punto di rottura, che era precedentemente resistenza, dovrebbe ora agire come sostegno per il pullback. Nel caso di un breakout verso il basso, il contrario è vero. Se non funziona come supporto e la scorta continua a muoversi al di sotto della fascia superiore definita, segnala un fallimento a breve termine del breakout. (Scopri come questi livelli influenti possono cambiare ruoli. Controlla

Reversals di supporto e resistenza

.) Questo è il nostro primo segnale: una mossa fuori dalla gamma stabilita, che poi torna nell'intervallo. Ad esempio, al punto 2 della figura 1, abbiamo già segnato il punto 1 come il nostro alto. Quando si verifica il punto 2, cominciamo a abbreviare questo mercato in previsione che il prezzo torna alla sua gamma originale al di sotto del punto 1. Al punto 3, sappiamo già l'alto del punto 2. Quando il mercato si raduna sopra il punto 2, ma poi torna al di sotto di tale prezzo, riprendiamo ancora vendite corte. Questi non sono i nostri soli segnali - possiamo desiderare la conferma da alcuni altri indicatori che giustificano la cortocircuito di un magazzino acquistato aggressivamente solo pochi momenti fa. Detto questo, il set di indicatori sopra indicato è il nostro principale strumento. La figura 2 ingrandisce l'azione intraday SPY utilizzando un grafico di 10 minuti.

Figura 2: un grafico a 10 minuti di SPY che mostra falsi sblocchi.

Fonte: Grafici Azioni Gratuiti

Ogni punto di prezzo si è spostato sopra un precedente alto, poi è crollato in modo altrettanto aggressivo.Ma ciò non significa che questo tipo di strategia commerciale possa essere utilizzato solo in assenza di una tendenza al mercato.

Diventare un predatore

I commercianti devono mostrare pazienza per capitalizzare l'esuberanza di altri commercianti. Inoltre, questa strategia può significare mancare la possibilità di entrare in alcuni legittimi breakouts in anticipo fino a quando siamo certi che un commercio redditizio può essere eseguito. Se si tratta di una vera e propria rottura, si sposterà verso l'alto per qualche tempo. Di conseguenza, abbiamo impostato livelli contrassegnati nei titoli che seguiamo e probabilmente hanno una sorta di "avviso" per avvisarci quando un livello è superato. Quando la sicurezza passa attraverso un vecchio alto controlliamo rapidamente due metriche:

Volume: un volume aumentato su un breakout aumenta le sue probabilità di successo, specialmente in caso di interruzioni superiori. Il volume di luce su un breakout significa che è più probabile che non riesca. Tuttavia, il decremento del volume su un break down in discesa non aumenta necessariamente la probabilità che un breakout fallisca.
Divergenza: può essere utilizzato un indicatore di resistenza relativa (RSI) o un altro oscillatore per segnalare che è probabile un inversione. Se RSI non riesce a fare nuovi livelli quando il prezzo continua a rally, abbiamo la conferma che questo breakout ha una buona probabilità di aggravarsi aggressivamente nel prossimo futuro.

1. Attendiamo il nostro commercio e, se gli altri indicatori di cui sopra stanno lavorando a nostro favore, probabilmente vedremo presto il commercio. Se no, aspettiamo un'altra opportunità.
2. Entry

Entriamo nel nostro commercio quando il prezzo passa indietro

fino a il punto di breakout nella fascia di prezzo precedente. Aggiungere un piccolo buffer a questo prezzo per regolare il rischio di scivolamento. Stop La nostra fermata sul commercio è appena al di sopra dell'alto elevato, che abbiamo impostato come nostro prezzo di riferimento. Sappiamo che si verificano falsi sblocchi, perciò vogliamo essere fuori dalla nostra posizione prima che il pullback avvenga. (Per ulteriori informazioni sugli ordini di arresto, vedere

Un metodo logico di posizionamento di arresto .) Target utili Molte strategie di uscita possono essere utilizzate una volta nella posizione. I falsi falsi possono essere aggressivi ma anche corti. Pertanto, un metodo preferito è quello di prendere

alcuni
profitti con un rapporto di ricompensa-rischio 1: 1. Se il livello di rischio desiderato è una perdita potenziale di 25 centesimi sul commercio, sfruttate la maggior parte dei tuoi profitti dopo una mossa di 25 centesimi a tuo favore. Uscire dal resto della posizione a 2: 1 e 3: 1 premio a rischio. Bottom Line I falsi fallimenti si verificano tutto il tempo. Possiamo essere sul lato sbagliato di loro o il lato redditizio di loro. Quando una sicurezza entra nella zona di pericolo, guardare i segni di debolezza. Quando appaiono, la strategia è semplice: entra nella direzione opposta del breakout quando i prezzi si muovono attraverso il prezzo di breakout, si fermano all'estremo e prendono profitti a multipli di rischio. Puoi anche scegliere di utilizzare altri indicatori per aiutare nelle nostre decisioni commerciali, ma devi solo usare la strategia sui modelli e non mentre sono in atto forti tendenze. (Una comprensione approfondita di questi può aiutare a individuare importanti punti di ingresso / uscita quando i mercati fanno il turno verso nord.Per ulteriori informazioni, consultare

Zone di Supporto e Resistenza - Parte 1 .)