Un ETF basato su futures è un fondo scambiato in borsa che investe in contratti futures su materie prime, insieme ad altri tipi di contratti futures, invece di tenere le attività fisiche nel suo portafoglio. Tipicamente, questi tipi di fondi hanno il potenziale per guadagnare soldi per gli investitori in tre modi. In primo luogo, se il prezzo spot sottostante dell'attività aumenta, i contratti futures dovrebbero fare soldi. In secondo luogo, il capitale non investito in futures è di solito posto in una varietà di strumenti del mercato monetario, che generano rendimenti per l'investitore. Infine, c'è un potenziale di ritorno durante i periodi di rollover dei contratti futures, a seconda del prezzo dei contratti futures in quel momento. Di seguito sono riportati tre ETF basati su futures molto diversi che potrebbero essere validi nel tuo portafoglio.

Fondo di indice delle commodity degli Stati Uniti

United States Commodity Index Fund (NYSEARCA: USCI

USCIUS Cmmdty Index41. 55 + 0. 47% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è un ETF che tiene traccia di un indice di largo consumo di denaro conosciuto come l'indice di indebitamento dinamico totale di Commodity SummerHaven. Ogni mese l'indice viene ricostituito per costituire 14 differenti future di merce da un pool potenziale di 27 contratti futures diversi. Le attività sottostanti dei contratti ammissibili coprono un'ampia gamma di prodotti. Una volta selezionati i 14 contratti, sono ugualmente ponderati nel portafoglio e rappresentano i seguenti settori: energia, metalli preziosi, metalli industriali, cereali, bestiame e morbidi, che comprendono materie prime come il cacao, il cotone e lo zucchero. L'indice utilizza un processo basato su regole per selezionare i 14 contratti ogni mese, tra cui la modifica dei prezzi di 12 mesi dei contratti, l'indebitamento e altri segnali di mercato.

A partire dall'aprile 2016, il fondo aveva 553 dollari. 6 milioni di attività in gestione (AUM) e un rapporto di spesa del 1%. Il fondo ha una data di inizio del 10 agosto 2010. Entro il 31 marzo 2016, l'USCI ha avuto un rendimento annuo di 19,18% negativi. A partire dal 22 aprile 2016, il fondo aveva un rendimento di tre mesi e di anno, pari rispettivamente al 5,92% e al 2, 59%. La deviazione standard triennale di USCI è 10. 42% e, rispetto all'indice Bloomberg Commodity Total Return, i suoi tre anni di beta e R-squared valori sono rispettivamente rispettivamente di 0. 75 e 0. 84. Infine, contro l'indice Morningstar Long-Only Commodity, i rapporti di cattura a cinque anni del capitale e del downside sono di 70, 9 e 73, 6% rispettivamente.

- <->

PowerShares DB Energy Fund

Il Fondo Energy Energy di PowerShares (NYSEARCA: DBE

DBEPS DB Engy Fd14. 31 + 2. 29% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), creato il 5 gennaio 2007, mira a tenere traccia dell'indice Return Return Excess Return di DBIQ Optimum Yield.L'indice è un indice basato sulle regole che viene ricostituito ogni anno a novembre e comprende contratti futures in materie prime come petrolio greggio, benzina, gas naturale e olio combustibile. A partire dal 21 aprile il portafoglio del portafoglio è stato ponderato come segue: il greggio brent, l'olio combustibile, il miscelatore riformulato per la miscela di ossigeno (RBOB) e il grezzo leggero sono stati ciascuno 22. 5% del portafoglio, mentre il gas naturale è stato ponderato al 10% il portafoglio. Alcuni di questi ponderazioni del portafoglio variano dall'indice di quasi il 3% o meno. Il fondo aveva 79 dollari. 6 milioni in AUM a partire da aprile 2016 e un rapporto di spesa del 75%. Fin dall'inizio, il fondo ha un ritorno negativo annualizzato dell'8,22%. Attraverso il 22 aprile 2016 i rendimenti trimestrali e annui del fondo sono stati rispettivamente il 17,2% e il 1,64%. Con una deviazione standard triennale del 23,7%, il fondo ha dimostrato di essere abbastanza volatile. Quando calcolato sull'indice Morningstar Energy Commodity, il fondo ha una beta e R-squared rispettivamente di 0. 86 e 0. 98. I tassi di cattura superiori e inferiori dei cinque anni del fondo sono 112. 5% e 129. 0%, rispettivamente, rispetto all'indice Morningstar Long-Only Commodity.

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Il WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (NYSEARCA: WDTI

WDTIWT Mngd Fut Stg39 53 + 0. 17% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è un ETF legato al futuro leggermente diverso rispetto ai fondi precedenti. Questo fondo è un fondo quantitativo basato su regole che mira a imitare i rendimenti di Alpha Financial Technologies, LLC's Diversified Trend Indicator. Il fondo investe in un'ampia gamma di titoli che comprendono prodotti, commissioni di tesoreria e futures in valuta, nonché swap di merci. A partire dal 21 aprile 2016 il portafoglio è stato investito del 43% in prodotti di base per energia, metalli, cereali, bestiame e morbidi e il 57% ha investito in futures in valuta e tassi. A partire dal 21 aprile 2016, il fondo aveva 189 dollari. 2 milioni in AUM e un rapporto di spesa di 0. 95%. Attraverso questa volta, il fondo aveva rendimenti rispettivamente di tre mesi e di anno, pari rispettivamente allo 0. 57% e allo 0. 67%. Sin dal suo inizio del 5 gennaio 2001, il fondo aveva un rendimento annuo del 3,9% negativo. Questo fondo ha una deviazione standard molto inferiore rispetto agli altri due fondi di cui sopra, a soli il 5, 56%. Verso l'indice Liquid Futures Managed Futures Credit Suisse, i rapporti di cattura superiori a 5 anni e in basso sono rispettivamente del 19,3% e del 65,8%.